【课程简介】
《数量化资产配置理论与应用》李勇
上篇
数量化资产配置理论与应用
1、介绍
2、证券投资基金数量化配置的理论框架
3、均值-方差投资组合优化模型
a、Markowitz组合优化理论模型
b、Resampling组合优化理论模型
c、Black-Litterman组合优化理论模型
d、实证研究
4、证券投资基金数量化配置的应用框架
5、投资组合再平衡和绩效评估
下篇
数量化资产配置
1数量化资产配置的基本理论
2数量化资产配置的应用
3基于Black-Litterman的资产配置模型（本团队）
4数量化资产配置模型：未来研究（本团队）
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