课程详情

【课程简介】

宽潮培训*李洋*量化投资理论与实战：以MATLAB为工具*北京站*5月20日-21日

讲师介绍

李洋(Faruto)

6年量化投资从业经验，先后就职于私募、期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长，MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者，FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略、MOM/FOF组合投资管理等有深入研究，且有多年量化投资实战经验。

已出版书籍：

《量化投资：以MATLAB为工具》、《量化投资：以MATLAB为工具(第2版)》

《MATLAB神经网络30个案例分析》、《MATLAB神经网络43个案例分析》

已翻译书籍：

《金融学与经济学中的数值方法——基于MATLAB编程(原书第2版)》。

课程目录

1.量化投资概述——概念、工具、策略、产品

课程内容：从概念、工具、策略以及产品几个角度并结合实战概述介绍量化投资，帮助学员对于量化投资概念(包括量化投资相关定义以及策略优势等等)、量化投资工具(包括MATLAB、Python以及R语言等等)、量化投资策略(包括股票量化策略以及期货量化策略等等)以及量化投资产品有一个框架性的理解和掌握，让学员对于量化投资有一个全局性的理解和思考。

n概念篇-量化投资的概念及简介

n工具篇-量化投资常用分析工具

n策略篇-量化投资方法策略介绍

n产品篇

n总结篇

2.股票量化策略原理与实践

课程内容：以MATLAB为主要的量化投资工具语言，系统讲解多因子量化投资体系，主要包括因子研究、Alpha模型构建、风险模型以及组合构建等等，帮助学员在有效时间内，搭建股票量化策略的主体框架，并具备一定的实战能力。

n股票相关数据的处理与分析以及FQuantToolBox工具箱股票相关数据的使用与获取

n基于MATLAB的股票因子研究分析

n基于MATLAB的Alpha模型构建

n基于MATLAB的组合构建与风险模型

n内容总结

3.期货量化策略原理与实践

课程内容：以MATLAB为主要的量化投资工具语言，系统讲解期货基础数据的构建与运维，期货量化策略(包括趋势类策略、期货Long/Short多空策略、套利类策略)的构建逻辑、交易回测与实盘部署的重点与难点，帮助学员在有效时间内能够基于MATLAB快速搭建回测自身的交易策略，并具备一定的实战能力。

n期货相关数据的处理与分析以及FQuantToolBox工具箱期货相关数据的使用与获取

n期货量化策略构建逻辑与实际案例

n基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统

n内容总结

培训时间及报名信息

2017年5月20日-21日

北京(具体地址缴费后另行通知)

招生对象

对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。

培训费用

(每期费用可能不同，具体咨询报名专员，本期费用：9800/人2天)此费用包含食宿费