【课程简介】
丁鹏*石咏*金志宏*李洋*李伟*等9位大咖豪华阵容，面传身授，量化投资，实战分享，不容错过！
名师云集
证书认证
完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书。
福利与支持
数量有限，送完即止！！
最终解释权归本公司所有
时间饱满
为期四天培训时间
全天8小时，强化学习
上午9:00-12:00（3小时）
下午14:00-17：00（3小时）
晚上19：00-21:00（2小时）
持续交流
学员可与众多大咖持续交流学习。也可以关注中国量化投资学会公众号获得持续研究报告和研究成果支持，老学员可持特权卡参与宽潮策划中“大咖面对面”、学员聚会以及优秀学员经验分享。
高性价比
仅收12800/人（此费用包含食宿费）
讲师与课程
丁鹏（中国量化投资协会理事长）
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《财经.解码财商》资深解码人
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编，截止2016年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。他同时还是、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。
从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累积总管理规模超过50亿，累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资，进入领域，为高净值客户提供资产管理服务。
《FOF组合基金》
模块1：FOF基本概念
模块2：FOF发展历史
模块3：FOF成功的关键
模块4：资产配置
模块5：风险平价理论
石咏（中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家、机构的投资顾问。独创数之语和金字塔操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。
《程序化交易---从入门到精通》
程序化交易基础知识
主流软件介绍和程序化交易的几种形式
程序化交易系统构建与实施
从思路到模型
模型编写难点、实用技巧和注意点
模型实战稳定盈利的关键
金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）
MBA，中国量化投资学会理事、云君资产管理公司投研总监、Tiger&Digger量化投资研究室研究总监；CCTV证券资讯频道、北京电视台财经频道嘉宾；专注于相对价值策略、市场中性策略、阿尔法策略与统计套利策略研究。
《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》
相对价值策略
阿尔法套利策略
统计套利策略
李洋(中国量化投资学会MATLAB技术分会会长)
5年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程》等书籍。
《MATLAB在量化投资中的具体应用》
基础篇
1.MATLAB简介
2.N分钟学会MATLAB(60
高级篇
1.MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
2.K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
总结篇
1.学习MATLAB的一些资源
2.《量化投资：以MATLAB为工具》
李伟(中电投先融期货财富管理中心总经理)
现任期货公司财富管理中心总经理，量化投资行业资深从业经历，具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化基金产品设计及营销经验，担任过多家基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建，其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。
《资金管理与风险控制》
投资是一门综合艺术
1.理性看待投资市场的风险
风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解
1.风险及资金管理的定义和辩证理解
资金管理的原则和流程
1安全性原则
2程式化原则
3匹配性原则
4资金管理的流程（趋势系统示例）
交易头寸计算
1.凯利公式（看上去很美）
2.拉瑞·威廉姆斯公式（风险度、品种多少均可）
3.VAR方法（风险度、品种多少均可）
4.资金管理之头寸计算的总结
多品种风险管理及头寸配置方案
1.中性策略（固定资金头寸）
2.马丁格尔（Martingale）（损失加码盈利恢复，赌客常用但是赌场有单桌限注来防范）
3.反马丁格尔（Anti-Martingale）（盈利加码损失恢复）
4.固定金额投资法（中性策略）
5.固定比率投资法（若固定风险即威廉姆斯管理方法）
6.不同权重分配（动态调整方法）
总账户权益曲线管理
1.权益曲线管理，仁者见仁智者见智
2.收益与风险成正比
3.实证案例
王一博(海证投资董事长）
王一博（星海挚信资管联合创始人）
2002年进入期货行业，先后于2002年任职三立期货；2003年任职中辉期货；2007年任职海航东银；2010年任职银河期货；2012年至今致力于英大期货，专注于熟悉领域和期货品种的套利交易，密切跟踪现货产业链。
课程：《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》
一、目前我国期货市场稳健盈利的三种模式及各自优缺点
A、主流交易模式------趋势交易
B、个人投资者快速成长之路------炒单
C、套利交易
二、对冲套利交易理念
A：交易核心
B：确立交易模式
C：套利适合人群
三、捕鱼先织网----套利交易的工具介绍
A：有套利分析功能的文华
B：易盛8.0
C：TB
四、实战例子
五、套利交易需要重点关注的核心
六、目前阶段好的套利机会推荐
七、推荐书籍
刘宏（好菜鸟投资董事长）
26年交易经验，20年程序化交易经验，著名对冲基金经理，国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年，刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春，刘宏和杨华共同创立了博弘投资，并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。
《波动率量化交易》
交易策略的本质是什么？
1.通常市场效率缺陷指的是定价偏差
2.案例故事，股改权证的波动率交易
3.案例故事，相伴而生的Gamma交易
4.令人震惊的成功交易案例
非基本面交易策略能赚钱吗？
1.数值实验
2.实验结果与结论
商品期货协整篮子，交易策略的由来和巧合的协整关系
1.那么，如果没有定价偏差，市场效率就完美了吗？
2.例子之一:短周期收益率分布肥尾
3.例子之二:过高的波动率
趋势跟踪策略与均值回复
1.趋势跟踪策略优点
2.趋势跟踪策略缺点
3.LTCM交易逻辑的失败
4.均值回复的可爱之处
5.如何同时进行均值回复与趋势跟踪
6.利用消元发叠加矛盾的交易
算法细节
1.交易策略中不可解问题的求解技巧，消元法与梯度试错法的对比
陈海龙（深圳圆融投资执行董事,上海神龙量化总经理）
深圳圆融投资执行董事,上海神龙量化总经理,工程师,程序员，参与过证券相关软件的编写，编写实盘程序超过4000个,任何一个品种均有多个可实盘的程序。组建有一支超大规模的神龙量化团队（从1500多人中精选出33位），组织并已培养出程序化能人超过60多人，历届大赛操盘获奖：第七届程序化组14名收益率11名，第八届综合评分22名，在商品大震荡的情况下三个账户6个月收益率程序化组排名为第3,第8,1名,分别为107%、81%、73%。善于创新,擅长写趋势突破模型,震荡模型,趋势跟踪模型,日内高频交易，全智能系统等。完成了从1个到几千个，又从几千个合并为一个的过程。目前开发完成了国内的全智能自动化交易系统（是系统工程，并非简单的一个模型，包括软件自动启动与管理，趋势与震荡自动实时分级判断系统，模型与策略自动选择管理，自动风控与持仓核对管理系统，仓位自动分配与实时调节管理系统，滑点的自动控制等。包括软件自动监控、自动启动、自动加载模型、自动实时判断哪些品种可能有行情、行情的大小，并自动实时根据判断结果决定是否开仓，开多少仓，自动核对仓位，盘中实时自动调节仓位，自动加减仓等，都属于国内的程序化技术，以上所有的一切都已经实现全自动。让程序化来解放我们的眼睛与双手！程序化就是有行情就自动吃，没行情就少亏即可。
课程：
<打造全市场全周期全品种全通用多元化的全智能程序化系统>
前言：自我简介，股指期货、商品期货与股票
一、认识程序化(初识,相识,相知)
二、程序化交易的实现(把思路编写成模型)
三、程序化的具体应用
四、程序化交易与主观的结合
程序化做期货的几个阶段：
五、全市场全周期全品种全通用多元化全智能解析
六、分析系统(解决如何选择品种/判断趋势/趋势大小)
七、交易策略(
八、日内交易与滑点控制
九、资金管理(品种资金分配/头寸配置/加减仓)
十、自我管理与修炼
十一、全智能程序化系统简单介绍
（系统工程，并非简单的策略）
马建军（天津量化投资研究会副会长，天津俱乐部副理事长）
*天津量化投资研究会副会长，天津俱乐部副理事长，交易江湖潜鳄，曾将20万资金做到500万。
*18年投资经验，大赚也大亏过，最近5年来保持每年一倍以上正收益。
*从小资金做起，经历过两次破产级别的暴仓，但最终站起并能够且保持长期持续稳定的赢利。
*最近5年保持平稳有效并远高于同行业职业化的平均水平。
*所有交易都有实盘交易记录。
*自创股票调查法，交易有效震动单位数学模型，三层资金管理法，胜率统计及仓位控制量化系统等。
课程：
（系统化交易实战）
1.交易人的目的和交易性
交易人的目的不同于执行中的目的
2.交易人的进化周期目的
3.交易人的思维和习惯
逆向思维反人性行为
脱离乌合之众群体大道至简
4.寻找并确定交易系统
技术和心态——针对每个人性格
针对每个人习惯
寻找适合自己的交易策略
寻找适合自己的交易系统
5.交易为生的人生经历需要注意的一些东西
交易人生的经历给我的启发
如何坚持和固化自己的系统
做到真正的以交易为生
财富来源于交易
6.球员理论的一些演化和大平台多品
种的操作系统的简单介绍
招生对象
对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。
培训地点
郑州（具体地址缴费后另行通知）
往期回顾
