课程详情

【课程详情】

关于课程

本课程为“对冲基金、量化交易培训及互动课程”的基础课程，是针对对冲基金和大资管中所需要的金融工程、统计模型、人工智能、编程、策略开发语言等知识的集中强化培训，结合理论与实践，集专题讲座与交流相结合的拓展。

课程目标

在对冲基金爆发式发展的2014年，本课程旨在培养具备从量化、大资管与风控意识到国际化、前瞻性视野的对冲基金交易和管理人才。

适宜人群

投资总监、策略师、交易员等希望了解美国的对冲基金原理、运作和发展趋势，以及未来希望从事对冲基金工作的人士。

课程介绍

模块一国际对冲基金原理、运作和未来趋势实例剖析

模块二对冲基金和大资管里所用到的金融工程模型推导实例剖析

模块三对冲基金和大资管里所用到的统计模型模型推导实例剖析

模块四对冲基金和大资管里所用到的优化理论模型推导实例剖析

模块五对冲基金和大资管里所用到的机器学习数据发掘模型推导实例剖析上机实习

模块六Matlab编程在对冲基金和大资管的应用实例剖析上机实习

模块七R编程在对冲基金和大资管的应用实例剖析上机实习

模块八策略开发语言编程在对冲基金和大资管的应用实例剖析上机实习

模块九对冲基金的关键技术研究：一个对冲的案例剖析实例剖析上机实习

模块十对冲基金的关键技术研究：一个风控的案例剖析实例剖析上机实习

导师介绍

Mike老师

美国斯坦福大学经济与金融学博士、统计学博士、金融数学硕士，曾在华尔街世界知名投行摩根士丹利任自营交易员和世界知名对冲基金公司CitadelInvestmentGroup任策略师。他在金融方面已经有近10年的理论研究和实践操作相结合的经验。

大城堡对冲基金为世界对冲基金。2012年全球第2大钱的对冲基金(21亿美金);也是2012年全球年回报率第9名的大对冲基金(18%)。连续20年平均年回报率20%以上。

他曾从事过全球宏观、期货、外汇、固定收益、股票、以及从事过衍生品定价和对冲方面的交易研究，对对冲方面尤其有心得。他钻研美国对冲基金、基金(包括房地产)、结构化金融产品和资产证券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投资和资产组合管理中，综合应用经济/金融学、统计建模、金融工程、优化组合、信号处理、人工智能等知识。