课程详情

【课程详情】

课程目标

在对冲基金爆发式发展的2014年，本课程旨在培养具备从量化、大资管与风控意识到国际化、前瞻性视野的对冲基金交易和管理人才。

目标人群

投资总监、策略师、交易员等希望了解美国的对冲基金原理、运作和发展趋势，以及未来希望从事对冲基金工作的人士。

课程简介

模块一国际对冲基金原理、策略和发展趋势·全球宏观策略

·固定收益策略

·股市多空策略

·量化基金策略

·外汇交易策略

·期货交易策略

·其他各种策略

模块二对冲基金和资管的数理和计算机基础

·金融工程

·统计模型

·人工智能与机器学习

·使用R，Matlab和策略开发平台开发策略

模块三高频交易研究

·背景介绍

·如何开发高频交易策略实例剖析

模块四量化交易研究·如何开发量化策略

·如何回测调试

·策略开发中的关键要点实例剖析

模块五对冲基金的核心关键—对冲

·一个对冲模型的深入研究实例剖析

模块六对冲基金的核心关键—风险控制

·一个风控模型的深入研究实例剖析

模块七固定收益对冲基金策略研究

·固定收益对冲基金的各种策略分析实例剖析

模块八对对冲基金投资策略的研究

·如何投资对冲基金

·如何对对冲基金做尽职调查

·如何分析对冲基金

·运气还是本领?对冲基金的过往业绩能否延续?

模块九大类资产配置和资产管理组合优化理论

·模型分析上机实习

模块十资产配置的全球化视野及对华尔街打造长期稳定盈利基金和资管的观察和思考

导师介绍

Mike老师

美国斯坦福大学经济与金融学博士、统计学博士、金融数学硕士，曾在华尔街世界知名投行摩根士丹利任自营交易员和世界知名对冲基金公司CitadelInvestmentGroup任策略师。他在金融方面已经有近10年的理论研究和实践操作相结合的经验。

大城堡对冲基金为世界对冲基金。2012年全球第2大钱的对冲基金(21亿美金);也是2012年全球年回报率第9名的大对冲基金(18%)。连续20年平均年回报率20%以上

他曾从事过全球宏观、期货、外汇、固定收益、股票、以及从事过衍生品定价和对冲方面的交易研究，对对冲方面尤其有心得。他钻研美国对冲基金、基金(包括房地产)、结构化金融产品和资产证券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投资和资产组合管理中，综合应用经济/金融学、统计建模、金融工程、优化组合、信号处理、人工智能等知识。