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波动率量化交易

波动率量化交易

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【课程简介】

刘宏《波动率量化交易》

1,特别提示

2,交易策略的本质是什么?

2.1,通常市场效率缺陷指的是定价偏差

2.2,案例故事,股改权证的波动率交易

2.3,案例故事,相伴而生的Gamma交易

2.4,令人震惊的成功交易案例

日内手工交易的神话

2.5,问题:

特别好的交易策略?交易天才?运气?

2.6,:另类的市场效率缺陷

2.7,数值实验

3,非基本面交易策略能赚钱吗?

3.1,数值实验

3.2,实验结果与结论

4,商品期货协整篮子,交易策略的由来和巧合的协整关系

4.1,那么,如果没有定价偏差,市场效率就完美了吗?

4.2,例子之一:短周期收益率分布肥尾

4.3,例子之二:过高的波动率

5,趋势跟踪策略与均值回复

5.1,趋势跟踪策略优点

5.2,趋势跟踪策略缺点

5.3,LTCM交易逻辑的失败

5.4,均值回复的可爱之处

5.5,如何同时进行均值回复与趋势跟踪

5.6,利用消元发叠加矛盾的交易

6,算法细节

6.1,交易策略中不可解问题的求解技巧,消元法与梯度试错法的对比

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