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FRM核心金融理论前导课程(120课时)

科目

章节

内容

定量分析基础

导论

货币的时间价值、现金流贴现的应用、金融计算器的使用、随机事件及其运算、概率的定义及其计算、独立性、条件概率、随机变量及其分布函数和密度函数、离散型随机变量及其概率分布、连续型随机变量及其概率分布、随机变量的函数的分布、二维随机变量的分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理、统计推断准备、统计推断基本方法，包括参数估计和假设检验、一元和多元线性回归、时间序列模型、组合的收益率和标准差、投资组合的构建、CAPM模型和β系数

概率论基础

统计学基础

投资组合基础数学

金融市场与金融产品

固定收益产品基础知识

债券的基本特征、债券的分类、债券的风险概述、债券的收益和收益率曲线、债券的定价和无套利价格、资产证券化简介、远期，期货，期权，互换的基本概念、偿付特性、风险特征、初步应用、权益类产品的基本知识、其它类投资产品的基本知识

衍生工具基础知识

权益类和其它类产品基础知识

估值与风险模型

主要金融产品的估值模型

DD模型、H模型、Fed模型、固定收益估值模型、期权的估值模型等、系统性风险与非系统性风险、风险的衡量、久期的基本概念与应用、凸度的基本概念与应用、线性风险与非线性风险

主要金融产品的风险模型

风险管理概论

市场风险基础知识

VAR模型简介、结构化债券的提前支付风险、信用的构成部分以及各自适用的概率模型、信用评级的基础知识、信用衍生工具简介

信用风险基础知识

金融英语

核心金融英语

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